Juros e curvas

Curva DI

Curva de juros prefixada pelos ajustes do futuro de DI1, com os vencimentos negociados e a curva interpolada. Compare várias datas na mesma chamada.

GEThttps://api.fintay.com.br/v1/curves/di

Autorização

X-API-Keystringheaderobrigatório

Chave de API criada em API Keys. Veja Chaves e limites.

Parâmetros de consulta

periodsstring

Intervalos relativos ao último pregão, separados por vírgula: d0 (último), d1, d5, w1, w2, m1, m3, m6, y1.

datesstring

Pregões específicos separados por vírgula, como em /v1/curves/di/dates.

as_ofstring · date

Pregão de referência.

comparestring · date

Segundo pregão para comparar.

spacingstringpadrão: all

Vértices: all (todos os vencimentos), annual, semiannual ou monthly.

Valores aceitos:allannualsemiannualmonthly

methodstringpadrão: flat_forward

Interpolação: flat_forward (padrão de mercado), linear ou cubic.

Valores aceitos:flat_forwardlinearcubic

min_volumeintegerpadrão: 0mín. 0

Descarta vencimentos com volume abaixo deste número de contratos.

Resposta

Envelope { success, data, meta }. Campos de data:

snapshotsobject[]

sessionsinteger

Exemplo: 253

lateststring

Exemplo: 2026-09-25

spacingstring

Exemplo: annual

interpolationstring

Exemplo: flat_forward

min_volumeinteger

Exemplo: 0

unitstring

Exemplo: % a.a. — ajuste do DI1, base 252 dias úteis

methodstring

Exemplo: Interpolação exponencial (flat forward) do fator de capitali

GETCurva DI

curl "https://api.fintay.com.br/v1/curves/di?periods=d0%2Cm1&spacing=annual" \
  -H "X-API-Key: SUA_CHAVE"

Resposta

{
  "success": true,
  "data": {
    "snapshots": [
      {
        "as_of": "2026-09-25",
        "period": "Último",
        "observed": [
          {
            "contract": "futures:DI1V26",
            "expiration_date": "2026-10-01",
            "rate": 13.653,
            "settlement": 99797.06,
            "close": 13.653,
            "volume": 142856,
            "observed_at": "2026-09-25T00:00:00+00:00",
            "session_date": "2026-09-25"
          },
          {
            "contract": "futures:DI1X26",
            "expiration_date": "2026-11-03",
            "rate": 13.655,
            "settlement": 98738.21,
            "close": 13.655,
            "volume": 91800,
            "observed_at": "2026-09-25T00:00:00+00:00",
            "session_date": "2026-09-25"
          },
          {
            "contract": "futures:DI1Z26",
            "expiration_date": "2026-12-01",
            "rate": 13.584,
            "settlement": 97800.58,
            "close": 13.585,
            "volume": 37457,
            "observed_at": "2026-09-25T00:00:00+00:00",
            "session_date": "2026-09-25"
          }
        ],
        "curve": [
          {
            "maturity": "2027-09-25",
            "business_days": 250,
            "years": 0.9921,
            "rate": 13.60887,
            "kind": "intermediate",
            "observed": false
          },
          {
            "maturity": "2028-09-25",
            "business_days": 500,
            "years": 1.9841,
            "rate": 13.780347,
            "kind": "intermediate",
            "observed": false
          },
          {
            "maturity": "2029-09-25",
            "business_days": 749,
            "years": 2.9722,
            "rate": 13.894598,
            "kind": "intermediate",
            "observed": false
          }
        ],
        "removed_contracts": 0,
        "stale_contracts": 0
      },
      {
        "as_of": "2026-08-25",
        "period": "1 mês",
        "observed": [
          {
            "contract": "futures:DI1V26",
            "expiration_date": "2026-10-01",
            "rate": 13.818,
            "settlement": 98673.48,
            "close": 13.818,
            "volume": 594908,
            "observed_at": "2026-08-25T00:00:00+00:00",
            "session_date": "2026-08-25"
          },
          {
            "contract": "futures:DI1X26",
            "expiration_date": "2026-11-03",
            "rate": 13.753,
            "settlement": 97625.32,
            "close": 13.754,
            "volume": 214519,
            "observed_at": "2026-08-25T00:00:00+00:00",
            "session_date": "2026-08-25"
          },
          {
            "contract": "futures:DI1Z26",
            "expiration_date": "2026-12-01",
            "rate": 13.708,
            "settlement": 96691.45,
            "close": 13.71,
            "volume": 37803,
            "observed_at": "2026-08-25T00:00:00+00:00",
            "session_date": "2026-08-25"
          }
        ],
        "curve": [
          {
            "maturity": "2027-08-25",
            "business_days": 250,
            "years": 0.9921,
            "rate": 13.769148,
            "kind": "intermediate",
            "observed": false
          },
          {
            "maturity": "2028-08-25",
            "business_days": 502,
            "years": 1.9921,
            "rate": 14.007009,
            "kind": "intermediate",
            "observed": false
          },
          {
            "maturity": "2029-08-25",
            "business_days": 751,
            "years": 2.9802,
            "rate": 14.233058,
            "kind": "intermediate",
            "observed": false
          }
        ],
        "removed_contracts": 0,
        "stale_contracts": 0
      }
    ],
    "sessions": 253,
    "latest": "2026-09-25",
    "spacing": "annual",
    "interpolation": "flat_forward",
    "min_volume": 0,
    "unit": "% a.a. — ajuste do DI1, base 252 dias úteis",
    "method": "Interpolação exponencial (flat forward) do fator de capitalização entre vencimentos, em dias úteis base 252 pelo calendário ANBIMA. O forward entre dois vértices fica constante e a curva reprecifica os próprios vértices. Visualização, não curva de desconto para apreçamento; sem e…"
  },
  "error": null,
  "meta": {
    "request_id": null,
    "format": "json"
  }
}