Modelo de Excel
Backtest demonstrativo
Carteira de pesos fixos no histórico: rebalanceamento, custos e resultado contra o CDI.
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Abas
- Inicio
- Resumo do resultado, como usar e a metodologia: universo, preços, período, rebalanceamento, custos e referência.
- Premissas
- Até seis ativos com pesos-alvo, período, valor inicial, frequência de rebalanceamento e custo de transação.
- Resultados
- Retorno, volatilidade, queda máxima, Sharpe, custos, retorno por ano e gráfico contra o CDI.
- Simulacao
- Mês a mês: valor de cada ativo antes e depois do rebalanceamento, volume girado, custo e queda desde o pico.
- Mensal, Dados
- Preços ajustados por proventos e eventos no fim de cada mês, e o CDI.